Если вы в своей программе хотите поставить ссылку на ваш сайт, сделайте следующим образом:

В свойстве Caption компонента Label пропишите адрес сайта. В свойстве Cursor выберите crHandPoint. В свойстве Font можете сразу выбрать синий цвет текста текста. В мой программе он становится синим при наведении курсора.

//Событие OnClick лейбла
 
void __fastcall TForm1::Label1Click(TObject *Sender)
{
 ShellExecute(Application->Handle,"open","http://gitaristam.ucoz.ru/",NULL,NULL,SW_SHOWNORMAL);
 //по щелчку открывается ссылка в кавычках
}
//---------------------------------------------------------------------------
 
//Событие MouseMove лейбла
 
void __fastcall TForm1::Label1MouseMove(TObject *Sender, TShiftState Shift,
      int X, int Y)
{
 Label1->Font->Color=clBlue;//при наведении курсора на ссылку она изменит цвет
}
//---------------------------------------------------------------------------
 
//Событие MouseMove формы
 
void __fastcall TForm1::FormMouseMove(TObject *Sender, TShiftState Shift,
      int X, int Y)
{
  Label1->Font->Color=clBlack;//возвращаем цвет ссылки после того, как курсор уйдет с лейбла
}
//---------------------------------------------------------------------------

Пример заготовки: