Frame - это нечто среднее между панелью и формой. Может отображаться только на форме или другом контейнере.
Чтобы создать фрейм, надо войти в меню File->New->Frame. После размещения нужных вам компонентов, вы можете кликнуть по его значку на вкладке Standart и перенести его на форму. Если вы сразу так сделаете, то появится сообщение об ошибке. Если вы создали несколько фреймов, то при переносе на форму появится окно со списком созданных фреймов для выбора нужного. Так как Frame имеет много общего с формой и панелью, то посмотрите их свойства здесь и здесь.
